時系列解析の参考文献

時系列解析か時系列分析か，それが問題だ．

初心者向け †

• 時系列解析入門
  北川 源四郎. 岩波書店 (2005)

  

  統計数理研究所長による入門書．

中級者向け †

• 時系列解析（上）定常過程編
  J.D. ハミルトン (著), 沖本 竜義, 井上 智夫 (訳). シーエーピー出版 (2006)
• 時系列解析（下）非定常・応用定常過程編
  J.D. ハミルトン (著), 沖本 竜義, 井上 智夫 (訳). シーエーピー出版 (2006)

  

  James. D. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press (1994)の訳本．

• 入門 時系列解析と予測, 改訂第2版
  P.J. ブロックウェル, R.A. デービス (著), 逸見 功, 田中 稔, 宇佐美 嘉弘, 渡辺 則生 (訳). シーエーピー出版 (2004)

  

  Peter J. Brockwell and Richard A. Davis: Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, 2nd Ed., Springer (2002)の訳本．

金融・経済時系列解析 †

• 現代時系列分析
  田中 勝人. 岩波書店 (2006)

  

  GARCH, SV, ウェーブレットまで．

• ファイナンスのための計量経済
  John Y. Campbell, Andrew W. Lo, Craig MacKinlay (著), 祝迫 得夫, 大橋 和彦, 中村 信弘, 本多 俊毅, 和田 賢治 (訳). 共立出版 (2003)

  

  John Y. Campbell, Andrew W. Lo, and Archie Craig MacKinlay: The Econometrics of financial Markets, Princeton University Press (1996)の訳本．

• 経済の時系列分析
  山本 拓. 創文社 (1988)

  

  名著との評判だが古い．

実用書 †

• Rによる時系列分析入門
  田中 孝文. シーエーピー出版 (2008)

  

  「時系列解析」の入門書ではなく，「Rによる時系列解析」の入門書． 時系列解析の勉強は他の本で．