人工知能学会 合同研究会 2012
第9回 ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (SIG-FIN)
日時:2012年11月17日(土) 9:30-17:30
会場:慶応義塾大学 来往舎 大会議室
テーマ: マルチエージェントを用いた人工市場・市場シミュレーション,オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術,機械学習・データマイニング・テキストマイニングなどを用いた市場予測,知識ベースシステム・意思決定支援システムなどを用いた投資支援,金融市場における投資行動・学習の分析やモデル化(行動ファイナンス),予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用,オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化
プログラムと発表資料
09:30-10:45 人工市場とシミュレーション
09:30-09:55 日本・米国・英国での金融システムの不安定性
前野義晴(日本電気株式会社)
09:55-10:20 エージェントシミュレーションを用いた「価格規制」と 「Naked Short Selling の禁止」の有効性に関する研究
大井朋子(金融庁金融研究センター)
10:20-10:45 人工市場を用いた値幅制限・空売り規制・アップティックルールの検証
水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社),和泉潔(東京大学),八木勲(神奈川工科大学),吉村忍(東京大学)
10:45-11:00 休憩
11:00-12:15 時系列解析と機械学習
11:00-11:25 外国為替市場の価格変動に対する非マルコフ的な統計的特徴について
落合友四郎(大妻女子大学),ホセ・ナチェル(東邦大学)
11:25-11:50 マーケットで発生する「意図せざる結果」と捉えられる資産価格の急変動についての一考察
西山昇(東京工業大学)
11:50-12:15 複利型強化学習における投資比率最適化手法の検討
松井藤五郎(中部大学),後藤卓(三菱東京UFJ銀行),和泉潔(東京大学)
12:15-13:30 昼休み
13:30-14:30 招待講演
13:30-14:30 数理最適化モデルとしてのSVMとポートフォリオ選択の関係
後藤順哉氏(中央大学理工学部経営システム工学科准教授)
14:30-15:00 休憩
15:00-15:30 ビジネスミーティング
15:30-16:45 テキスト・マイニング
15:30- 15:55 企業の業績発表記事からの業績要因抽出と最も重要な業績要因の判定
酒井浩之(成蹊大学),増山繁(豊橋技術科学大学)
15:55-16:20 twitterテキストマイニングによる経済動向分析
迫村光秋,和泉潔(東京大学)
16:20-16:45 ニュース記事分析によるトピック・銘柄の関係知識獲得
牧野恭子,櫻井茂明,松本茂(東芝ソリューション株式会社)